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内容简介:
《资产组合选择和资本市场的均值-方差分析》包含了对一般资产组合选择模型、各种重要的特例、可行解和有效解的特征，以及其他相关内容的完整处理。特别论述了为什么资产组合选择应遵循均值-方差准则，在此基础上介绍了求解一般资产组合选择模型的临界线算法，并给出了用VBA语言编写的资产组合选择计算机程序，从而使本书既具有重大的理论意义，又具有重要的实践价值。 资产组合选择理论是现代金融理论的基础，马科维茨教授亦因提出和发展了这一理论而获得1990年的诺贝尔经济学奖。作为资产组合选择理论的集大成之作，本书不仅是希望进一步深入钻研现代金融理论的研究人员和金融相关专业学生不可或缺的经典读物，而且对于从事投资实践的金融从业者也具有重要的参考价值。 
