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内容简介:
当今世界面临百年未有之大变局，公共风险事件频发，经济金融环境不断受到冲击，呈现出前所未有的不完全特征。而作为资本市场重要风险对冲市场：期权市场，虽在近50年来得到了不断的完善与发展，但由于期权产品种类有限、交易者专业性欠缺、市场流动性差等原因，导致期权市场不完全的问题较于其他金融市场更为凸显。不完全的市场特征导致市场环境的非精确状态，表现为市场存在随机不确定性以及认知的不确定性。
本书将非精确概率的思想引入期权定价研究之中，运用非参数推断法刻画离散随机环境的模糊性，进而同时量化随机不确定性及认知不确定性，构建适用于非精确环境的二叉树期权定价模型，完善了期权定价体系。 
