国际原油与中国大宗商品：风险传导与管理策略-宝阳悦读网

国际原油与中国大宗商品：风险传导与管理策略

作者：刘映琳

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经济管理 >> 企业管理

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内容简介:

本书依托于作者的博士毕业论文和在研的国家自然科学基金青年项目，通过多学科的理论方法，从风险识别、风险度量和风险预测三个角度，揭示了中国大宗商品期货市场的风险特征。从整体市场和个体市场两个维度，构建了国际原油风险对大宗商品风险传导的理论分析框架，并考虑供需端和产业链的作用，对大宗商品综合市场进行了全面的风险画像。本书还比较了常态风险和极端风险的差异，并度量了不同阶段下的风险状态，为未来的风险预测提供了基础。研究中采用了多个模型，对国际原油与中国五大类23种商品期货的长期风险动态变化进行了研究，并对相关性结构断点后的风险变化进行了对比分析。